Prima de riesgo española en directo

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Históricamente, el Bono del Gobierno de España 10Y alcanzó un máximo histórico de 14,03 en octubre de 1992. Spain Government Bond 10Y – data, forecasts, historical chart – was last updated on December of 2021.

Según los modelos macroeconómicos globales de Trading Economics y las expectativas de los analistas, se espera que el bono del Estado español a 10 años se negocie al 0,41 por ciento a finales de este trimestre. De cara al futuro, estimamos que cotizará al 0,55 dentro de 12 meses.

Los miembros de Trading Economics pueden ver, descargar y comparar datos de casi 200 países, incluidos más de 20 millones de indicadores económicos, tipos de cambio, rendimientos de la deuda pública, índices bursátiles y precios de las materias primas.

La interfaz de programación de aplicaciones (API) de Trading Economics proporciona acceso directo a nuestros datos. Permite a los clientes de la API descargar millones de filas de datos históricos, consultar nuestro calendario económico en tiempo real, suscribirse a actualizaciones y recibir cotizaciones de divisas, materias primas, acciones y bonos.

Por lo general, un bono gubernamental es emitido por un gobierno nacional y está denominado en la propia moneda del país. Los bonos emitidos por gobiernos nacionales en monedas extranjeras suelen denominarse bonos soberanos. El rendimiento exigido por los inversores para prestar fondos a los gobiernos refleja las expectativas de inflación y la probabilidad de que la deuda sea reembolsada.

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Desde la valoración de valores individuales o proyectos de capital hasta la evaluación de fusiones y adquisiciones, la estimación del coste del capital es una de las decisiones más importantes que toman los profesionales de las finanzas corporativas. Duff & Phelps es la principal empresa mundial de servicios de valoración independiente y un experto de confianza en la estimación del coste del capital. Durante más de 20 años, nuestros profesionales han publicado libros, creado estudios, proporcionado recomendaciones y construido herramientas para ayudar a las empresas y a los profesionales de la valoración a estimar el coste del capital.

Duff & Phelps organiza regularmente eventos y proporciona información sobre temas de actualidad que afectan a las hipótesis de coste de capital y demostraciones de nuevos productos. Nuestros líderes de opinión pretenden ayudar a los clientes a la hora de estimar el coste del capital. Explore sus análisis y opiniones de expertos sobre las últimas tendencias.

Duff & Phelps revisa regularmente las fluctuaciones de las condiciones económicas y financieras del mercado mundial. Estas revisiones justifican una reevaluación periódica de la prima de riesgo de las acciones (ERP) y de la tasa libre de riesgo que la acompaña, así como de los insumos clave utilizados para calcular el coste del capital de las acciones en el contexto del Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) y de otros modelos utilizados para desarrollar las tasas de descuento.

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El impulso de recuperación de los mercados se ha desvanecido en las últimas dos semanas. El apoyo político estará ahí durante mucho tiempo, pero los inversores tienen que decidir ahora si las primas de riesgo son suficientes para las incertidumbres que se avecinan y las características de rendimiento de las diferentes clases de activos. El crédito podría funcionar bastante bien en los próximos meses. Eso significará que los rendimientos de los bonos corporativos serán más bajos. Esto, a su vez, significa que la prima de riesgo de la renta variable parece, al menos superficialmente, bastante atractiva. Y así debería ser, ya que hay muchos riesgos. La mayoría de ellos se derivan de las complejidades de la salida del bloqueo y de la comprensión de las consecuencias económicas de ello. En última instancia, el crecimiento volverá, y los rendimientos de la renta variable superarán a los del crédito, pero hay que tener paciencia.

El nuevo equilibrio en los mercados es que los rendimientos de la deuda pública básica se mantendrán bajos y estables. Puede que la Fed y el BCE no sigan explícitamente el ejemplo del Banco de Japón de “control de la curva de rendimiento”, pero en realidad están haciendo lo mismo y están preparados para ampliar sus balances para mantener bajos los rendimientos de los bonos a largo plazo. Para el BCE es un trabajo más difícil porque está tratando de controlar múltiples curvas de rendimiento y su política podría describirse mejor como “control de la curva de rendimiento y crédito”. En cualquier caso, el BCE necesita mantener bajos los diferenciales periféricos para que países como España e Italia no implosionen. Este éxito sigue siendo una cuestión política.    La lección de Japón desde que lanzó el “YCC” es la baja volatilidad de los mercados de deuda pública y los rendimientos que generalmente son nulos. El nuevo equilibrio en el crédito consiste en unos diferenciales más amplios que antes de la crisis, lo que refleja unos fundamentos peores, pero un atractivo para los inversores basado en unas mejores valoraciones relativas a la curva sin riesgo y el apoyo de las enormes facilidades de crédito existentes. Obviamente, a medida que descendemos en el espectro crediticio, los fundamentos empeoran, pero el atractivo de los diferenciales mejora.