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Evolucion prima de riesgo española
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Castellanos García, P., Pérez Díaz del Río, I., & Sanchez-Santos, J. M. (2014). El papel de la confianza en la evolución de la economía española: evidencia empírica de un modelo ARDL. European Journal of Government and Economics, 3(2), 148-161. https://doi.org/10.17979/ejge.2014.3.2.4303
[Resumen] El objetivo de este trabajo es comprobar la existencia y determinar la naturaleza de las relaciones de largo plazo entre la confianza de los agentes económicos, medida por el Índice de Sentimiento Económico (ISE), con algunos de los “fundamentales” de la economía española. En particular, mediante la modelización de este tipo de relaciones, tratamos de determinar si la confianza es una variable dependiente (explicada) o independiente (explicativa). Junto con la confianza, en nuestro modelo incorporamos variables como la prima de riesgo de la deuda soberana, la volatilidad de los mercados financieros, el desempleo, la inflación, la deuda pública y privada y la capacidad/necesidad de financiación de la economía. Con el fin de obtener alguna evidencia empírica sobre el carácter exógeno o endógeno de las variables mencionadas se formula un modelo ARDL (Autoregressive-Distributed Lag). El modelo se estima con datos trimestrales de la economía española para el periodo 1990-2012. Nuestros resultados sugieren que: (a) el desempleo es la variable dependiente, (b) existe una relación inversa entre el ESI en España y el desempleo; y (c) la causalidad de Granger va de la confianza al desempleo
prima de riesgo de la renta variable ucraniana
La prima de riesgo del país es el rendimiento que los inversores exigen a un país para comprar sus bonos soberanos en comparación con el que exigen a otros países. Se calcula como la diferencia entre el tipo de interés de los bonos de un país en comparación con los bonos emitidos por un país de referencia, considerado “sin riesgo”.
La prima de riesgo país es una medida del “coste extra” que un país tiene que pagar en comparación con otro para financiarse en los mercados. Normalmente, este diferencial mide el riesgo que asumen los inversores al comprar deuda pública de un determinado país. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el coste de financiación (tipo de interés) y viceversa.
Se calcula como la diferencia entre el tipo de interés pagado por la deuda pública de un país y el interés pagado por la deuda emitida por otro “sin riesgo” con el mismo vencimiento (normalmente diez años).
En la zona del euro, se utiliza como referencia el bono alemán, por considerarse el más seguro. De hecho, la calificación crediticia asignada por las principales agencias a Alemania es AAA, lo que implica que las posibilidades de impago de la deuda alemana son prácticamente nulas.
damodaran beta por país
Castellanos García, P., Pérez Díaz del Río, I., & Sanchez-Santos, J. M. (2014). El papel de la confianza en la evolución de la economía española: evidencia empírica de un modelo ARDL. European Journal of Government and Economics, 3(2), 148-161. https://doi.org/10.17979/ejge.2014.3.2.4303
[Resumen] El objetivo de este trabajo es comprobar la existencia y determinar la naturaleza de las relaciones de largo plazo entre la confianza de los agentes económicos, medida por el Índice de Sentimiento Económico (ISE), con algunos de los “fundamentales” de la economía española. En particular, mediante la modelización de este tipo de relaciones, tratamos de determinar si la confianza es una variable dependiente (explicada) o independiente (explicativa). Junto con la confianza, en nuestro modelo incorporamos variables como la prima de riesgo de la deuda soberana, la volatilidad de los mercados financieros, el desempleo, la inflación, la deuda pública y privada y la capacidad/necesidad de financiación de la economía. Con el fin de obtener alguna evidencia empírica sobre el carácter exógeno o endógeno de las variables mencionadas se formula un modelo ARDL (Autoregressive-Distributed Lag). El modelo se estima con datos trimestrales de la economía española para el periodo 1990-2012. Nuestros resultados sugieren que: (a) el desempleo es la variable dependiente, (b) existe una relación inversa entre el ESI en España y el desempleo; y (c) la causalidad de Granger va de la confianza al desempleo
prima de riesgo de la renta variable 2020
Históricamente, el Spain Government Bond 10Y alcanzó un máximo histórico de 14,03 en octubre de 1992. Spain Government Bond 10Y – data, forecasts, historical chart – was last updated on December of 2021.
Según los modelos macroeconómicos globales de Trading Economics y las expectativas de los analistas, se espera que el bono del Estado español a 10 años se negocie al 0,41 por ciento a finales de este trimestre. De cara al futuro, estimamos que cotizará al 0,55 dentro de 12 meses.
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Por lo general, un bono gubernamental es emitido por un gobierno nacional y está denominado en la propia moneda del país. Los bonos emitidos por gobiernos nacionales en monedas extranjeras suelen denominarse bonos soberanos. El rendimiento exigido por los inversores para prestar fondos a los gobiernos refleja las expectativas de inflación y la probabilidad de que la deuda sea reembolsada.
